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价差与期货价差套利是怎样的?

编辑:期货交易员
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导读
期货价差套利的交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易,即同时建立一个多头头寸和一个空头头寸,这是套利交易的基本原则。

1、期货价差的定义

期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。

期货价差套利的交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易,即同时建立一个多头头寸和一个空头头寸,这是套利交易的基本原则。

期货套利.jpg

2、价差扩大与缩小

计算建仓时的价差,须用价格较高的一“边”减去价格较低的的一边

如果套利者认为某两个相关期货合约的价差过大时,会预期套利建仓后该价差将缩小同样地,如果套利者认为某两个相关期货合约的价差过小时,会预期套利建仓后价差将扩大

如果实时(或平仓时)价差大于建仓时价差,则价差是扩大的:相反,如果实时或平仓时)价差小于建仓时价差,则价差是缩小的。

3、价差变动与套利盈亏计算

在计算期货价差套利的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,然后进行加总,得到整个套利交易的盈亏。

期货.jpg

4、价差扩大与买入套利

根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入。

如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较套利和卖出套利高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者同时将两份合约平仓而获利。

5、价差缩小与卖出套利

如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,称这种套利为卖出套利。

6、期货价差套利指令

在指令种类上,套利者可以选择市价指令或限价指令,如果要撤销前一笔套利交易的指令,则可以使用取消指令。


更新:2019-01-03 14:52:12
中国期货红商会 文/来源 中国期货红商会网站